2010年03月25日

本日のトレード


こんばんは。

1ヶ月以上更新が無いかと思うと、

昨日に引き続き、思い出したように連続更新です。

管理人の人柄が窺えますね。



もっとも、本ブログでは

私が言いたいことはだいたい記事にしたので

積極的に更新する予定はありませんが。


本ブログのぞきにいらした方は、

ぜひとも過去のブログをご覧ください。

トレードに真剣に取り組まれている方であれば、

おそらく良い刺激になるはずです。



本日は21:30の経済指標発表時のトレードをしました。

21:30〜21:42までの12分間で30回ほどトレードしました。

25勝5敗、勝率83.3%で約9%の利益となりました。

今回は感触を見つつ乗せを行ったので、

満足のいく利益を得られました。


手法は第2波狙い。

事前に確認した

メインの時間枠のトレンドおよび

上位の少し大きめのトレンドと

同方向の動きであったため、

リバウンド狙いは控えました。

指標発表時のトレード手法については

過去の記事をご覧下さい。


さて、指標発表時のスキャルについては

関心の高い方が多いようですね。

一見すると派手に見えますが、

為替の醍醐味は

まさにこの指標発表をいかにうまく利用するかです。


これは発表直後のスキャルに限らず、

スイングトレードでも

これらの発表を踏まえて大きな流れの動向を探るなど、

とても大事な視点になるはずです。


最近の指標発表時の傾向を踏まえて

スキャルの簡単なコツについて触れたいと思います。

基本的には事前の相場状態が重要です。

それまでのトレンドと、

発表時刻に向けた変化はどうか、

に注目して確率的に高いパターンに賭けるのです。


例えばトレンドが明確で、

かつ発表時刻に向けて一旦収束するようであれば、

そのトレンドと同方向へ動いたのを確認して第2波狙い

逆方向なら、第1波が伸び止まったところで

リバウンド狙い、かつ逆行には即切りです。


また、ノートレンドで、

発表時刻直前まであまり変化が無い場合には、

発表後にイベント要素で一度は動意付くものの、

結果が根本的に弱いとまた保い合う可能性が高く、

リバウンド狙いが有効なことが多いです。

リバウンド狙いは基本的には逆行時は即切りです。


ノートレンドで発表後にトレンド形成する場合

・・と、全てのパターンをお教えするのは

皆さんのためにならないのでやめておきます。


大事なのは、ご自身で検証することです。

付け焼刃で行動することは、

瞬間的な迷いが命取りになるスキャルでは

死を招くことにつながります。


参考になった、という方は応援お願いします。



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posted by 為替狼 at 22:19| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

究極の極意とは?

こんばんは。

本日のトレードは5勝1敗。

資金の約5%ほどの利益となっています。


このブログでは、トレードにおけるコツ的なことを

ずっと述べてきました。

一貫して強調してきたのは

大衆から差別化をはかることで

自分なりの優位性を持つことの重要性です。


そのための方法論として、

私は逆張りを武器にしているわけです。


ただし、相場の流れに

やみくもに逆らうわけではありませんが。


本日は、そもそもの大前提となる

極意について触れたいと思います。

・・・極意ですが、ごく基本的なことです。

おそらく中級以上の方であれば

当たり前に実践されていることかと思いますが、

あえてここで再確認ということで。


それは「期待値」についてです。

結論から言いますと、

正の期待値を持った手法を一貫して行い、

大数の法則にしたがって

統計的に期待値どおりの結果に近づける、

ということです。


期待値は以下の式で表せます。

期待値=勝率×(平均利益+平均損失)−平均損失

平均利益・損失については

pipsでも金額でもかまいません。


この式で表されるのは、

1トレードあたりに期待される利益です。


例えば、勝率70% 平均利益4pips 平均損失5pipsの

スキャル手法があるとします。

これを式に当てはめると

勝率は100%で1とするので

0.7×(4+5)−5=1.3pips

つまり1トレードあたり1.3pipsの利益が期待できるのです。


ただし、この手法で数回トレードをしても

期待値どおりの結果にはなりません。

大数の法則に従い、数をこなすことで

統計的な優位性が活きてくるわけです。


そのための資金管理であり、

さらには最悪のケースの際の損失額、

いわゆるドローダウンを低く

抑える必要性も出てくるわけです。


以上が極意中の極意です。

私たちトレーダーは、

個々のトレードを行っている意識はありません。

複数のトレード群を一貫して実行しているのです。

個々のトレードの結果など

全くもって重要ではありません。


私のトレードは高勝率が強みですが、

それでもやはり、

こういった考え方は必須になります。


以上、ぜひご参考ください。

よろしければ、過去の記事もご覧ください。




posted by 為替狼 at 00:10| Comment(0) | TrackBack(0) | トレードの極意 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年01月29日

経済指標発表時の取引について


こんばんは。

つい先ほどまでトレードしていました。

本日の成績は11戦11勝0敗。

資金の7.4%の利益となっています。


指標発表時のトレードでは、

5,6分の間に14回売買を繰り返しました。

新規・決済合わせると倍になるので

28回売り買いをしていたことになります。

買いからも売りからも入って、

こまめに利益を拾っていって、

約2%の利益となりました。


ちなみに、冒頭の11戦というは、

私は分割売買ですので、

1トレードグループ単位で1戦として

計算しています。


実際の売買回数は、

本日はトータルで44回になります。


指標発表時の取引についてですが、

プロの方はその時間のエントリーは見合わせ、

保有ポジションもスクエアにする

というのが一般的かと思います。


ポジションは当然、

私も事前にスクエアにします。

私のマイルールでは、

指標発表30分前は基本的に様子見です。



指標発表の際にも淡々と売買をするのは

私のように、

逆張り派のスキャルパーくらいでしょうか。


私個人的な考えとしては、

指標時取引では、逆張りでないと

トータルで勝つのはきついと思います。


値動きを追いかけて仕掛けるのは

指標時取引では厳禁です。

(・・というより、全てのトレードで

まずいとは思いますが。)


実際の売買についてですが、

まず、第1波は当然、見送ります。

指標取引で勝っている人で

第1波を狙う人は

まずいないのではないでしょうか。


そもそもほとんどの業者では

スプレッドが拡大していますので、

実質取引不可と思います。

サクソ系IBの業者は

使えるとの話も聞きますが。


そして狙うはその後です。

私は第1波のリバウンドから

積極的に狙っていきます。


第1波が伸びるだけ伸びて、

伸び止まりそうなところで仕掛け。

そこから、

「ここまではまず伸びてこないだろう」

という水準までを視野に入れて、

計画的に分割してポジションを

建てていきます。


そして順行してある程度の利が乗り、

値が止まったところで利食いです。

欲張らないことが必須です。



あと、その指標の注目度や

コンセンサスが極端に傾いている場合、

大きなサプライズで

暴騰・暴落の恐れがある場合には

第1波リバウンド狙いは控えます。


そういう場合には、

第2波から狙っていきます。


第2波狙いも基本的には同じです。

たとえば今回の場合、

第1波で大きく上昇、

その後伸び止まって下げてきて、

その下げがそろそろ鈍ってきた頃に

買いエントリーです。

そこから、上昇の起点よりさらに下、

上昇する前の持合レンジの

下限あたりまでを視野に入れて、

そこまでの分割売買を計画的に入れます。


そしてやはり順行して、

値が伸び止まったところで

欲張らずに利食いです。


感覚としては、

止まったのを確認するのではなく、

止まりそうなところで

早めにアクションを起こすことです。


指標取引は以上のような感じです。

個人的には、指標発表時の取引は

短時間で結果が出るので楽です。


スキャルをしていてつらいのは、

ダラダラと動きが無くなって

時間が刻々と過ぎていくような状況です。


そもそも相場に入る時間を

最低限にすることでリスクを軽減するのも

スキャルの利点ですが、

長時間相場に入っているということは

それだけ突発的な動きに

やられるリスクも増大しますからね。



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posted by 為替狼 at 23:07| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード手法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年01月28日

本日のトレード


こんばんは。

本日は10戦10勝0敗。

細かく利食いを繰り返したので、

利益は7%にとどまっています。

相場に落ちている小さな利を

細かく拾い集める・・。

スキャルの王道ですね。


よくいただく質問に、

勝率が良すぎるとのお話があります。

スキャルでそれなりの利益をあげるには、

最低勝率7割は必要でしょう。


トレードでは通常、

勝率と損益比率の掛け算で

そのトレードのパフォーマンスを調整します。


順張り系の手法は基本的に、

勝率よりも損益比率を良くして

トレーディングエッジを出します。

順張りで勝率を上げることを目指すのは、

あまり得策とは言えません。


なのでスキャルでも

順張りを行うのであれば

少なからぬ負けトレードを淡々とこなしつつ、

損益比率を有利にすることで

トータルでの勝ちを目指さねばなりません。


逆に、勝率の高いスキャルを目指すのであれば、

逆張りをメインとするべきと思います。

そして逆張りの腕を上げるためには、

コントラリー思考が必要です。

大衆に向かわずして逆張りはありえないからです。


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商材を1つといえばこれ。

作者の佐野さんは商品先物取引出身の方です。

テクニカルの本場は先物市場ですよね。

とても濃い内容、サポートも充実です。

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posted by 為替狼 at 00:08| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年01月24日

相場の分析より自分の分析

こんにちは。先週のトレードの分析をしています。

スキャルはトレードごとに

すぐに客観的な自己評価はできないので、

あとでまとめてじっくりと

色々な角度から分析することをお勧めしています。


自分の取った行動について、

冷静に見つめなおして

良いクセ・悪いクセを見つけだし、

現在の相場にとってそれはどうなのか

どういう点をより意識するとよいか?

改善点はどこか? ・・などなど。

客観的なデータから分析するわけです。



ちなみに私の先週のデータは以下のとおりです。


・総トレード数   20回
・勝敗       18勝2敗0分(勝率90%)
・損益指数(勝ち平均/負け平均)1.3584
・最大利益(利率換算)9.4%
・最大損失(同)   1.2%
・週間利益率     22%
・売買分割回数 1単位:1回
        2単位:7回
        3単位:4回
        4単位:2回
        5単位:3回
        6単位:1回
        7単位:2回
・平均分割回数 4.45単位
・PF      14.23


ちなみにPF(プロフィットファクター)

なるものもためしに出してみましたが、

普段は全く意識していません。


分割に関してですが、

私は逆張り分割売買ですので、

分割の入れ方が生命線となります。

上記は、資金から算出したリスク量から

分割して入れる1トレードを1単位としています。


以上から分かることは、

20回のトレードのうち、1回を除き

ほぼ確実に2分割以上でトレードしていること。

2〜3単位の分割になることが多いこと。

多くとも6〜7分割で終わっていること。


あと、基本的なこととしては、

勝率が高く、損益指数が1以上であること。

つまり、平均利益が平均損失より大きいこと。

・・ちなみにこれは、

スキャルでは必ずしも必要とはしません。

勝率勝負であえて損益比率の悪い手法で

されているプロもいらっしゃいます。

私も、時には平均損失のほうが

上回ることもあります。


あと、最大損失(いわゆるドローダウン)を

小さくおさえることは不可欠でしょう。


今週は勝率・損失幅ともに満足のいく結果でした。

相場のリズムとタイミングの取り方(引き付け具合)が

マッチしたといえるでしょう。


しかしいつもこうはいきません。

途中で合っていないと感じたら、

修正する必要性が出てきますし、

なかなか合わず、損を重ねるようなら

一旦休みを入れることもとても大切です。


どんな手法にも

合う相場・合わない相場があります。

プロは合わない相場と分かって時点で

すぐに休み入れるものです。



応援よろしくお願いします。


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人によって

posted by 為替狼 at 11:48| Comment(0) | TrackBack(0) | トレードルール | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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