2009年07月31日

私のメイン手法

昨日は一旦、お休みする旨の記事を書きましたが、
思ったよりも元気が復活したので再起を図りました。

本日の結果は4戦3勝1敗。
トレンドに乗ってスキャルを行い
13.7%の利益を得ています。

今回は気分一新で、
私のメインの手法について画像を交えて解説いたします。
といっても、本日の相場のごく一場面ですので
私の全ての判断とはなりませんが、
ベースとなる手法は今回の解説で十分だと思います。

以下は練習問題の形式で掲載しています。
上から順に画像をご覧いただき、
ぜひご自身で考えながら読みすすめてみてください。

画像解説09.7.31@-1.bmp

画像解説09.7.31@-2.bmp

3枚目ですが、誤りがあります。
ロングではなく、「ショート」の間違いです。

画像解説09.7.31@-3.bmp

画像解説09.7.31@-4.bmp


私の本日のトレードはこの後のNY時間までおこなっていますが
画像解説の作成は途中で力尽きました。
画像を使って解説するのは想像以上に骨が折れます。。
今回はNY時間開始前までの解説でした。

今後は気が向いたら、また画像解説もしてみたいと思います。
参考になったという方、以下をご覧いただけると幸いです。
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2009年07月30日

病は気から。負けトレードも気から。

ブログの更新頻度は落ちていますが、
トレードは継続しています。

昨日は3戦2勝1敗、約11%の利益、
本日は3戦1勝2敗、約5.5%の利益となっています。

利益は通常どおりあげていますが、
内容はダメダメです。。

先日の大きな敗戦の影響が気持ち的に残っており、
損切りが必要以上に早くなっています。

前回の敗戦もルール破りの結果ですので、
ルールは悪くないとは分かっていますが、
結局はルールを守れないのも実力と言えます。

耐えるべき時に耐えられずして、
満足のいく結果は得られません。
たまたま勝てていますが、
こんなことではいつか相場から去る日が来ます。

本日は大きな収益機会を逃すこととなりました。
最大の利益チャンスを逃した結果、
獲得すべき利益の3/4ほどの逸失利益となっています。

ルールどおりに淡々とトレードしていれば
かなりの利益となったにも関わらず、
気持ちに負けて、利に適わない行動を取ってしまう。

そもそも私の数々のトレードルールは
膨大な検証と経験の積み重ねによるものですが、
実際にルールどおりに実行するには
それなりの忍耐と勇気がいります。

順調に勝っているうちは良いのですが、
気持ち的にネガティブな時には
必要以上に考えすぎたり、余計な感情を生みます。

世界的な某ビッグプレイヤーは言います。
怖いトレードでなければ儲かりはしない、と。

まさしくそのとおりなのだと思います。
楽な行動をしているうちには
負け組の大衆から一歩抜きん出ることなど
できるはずがないのです。

一見すると苦しい場面で、
一歩踏みとどまって我慢できたり
一歩踏み出し損失を確定したり。
いずれも積み重ねから得た自信のみが可能とします。

まずは一旦、相場を休んで
地に足付けて再スタートを切りたいと思います。

・・本日は誰に対してでもなく
自分自身に向けた反省でした。

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2009年07月25日

FXというマネーゲームに勝つには

今週は色々と多忙で
後半はトレードができませんでした。

後半に大きな損失を出したので
その分を早く取り戻したいのですが、
その後1度だけトレードを行い4.5%の利益。
まだ半分も取り戻していません。


さて、今日のお題についてです。
FXで勝つために一番大事なのは
以前にも触れましたとおり、心理面の管理です。

おっと!
心理面、と見た瞬間に読み飛ばそうとしたあなた!
まだまだ道は遠いようですぞ!



・・さて、おせっかいはおいといて。

FXに対する姿勢を考えたとき
勝つためには、相反する2つの考え方が必要となります。

@FXで自らの大事な資産リスクに晒していることの認識。
 リスクの重さを十二分に理解して利益ではなく常にリスクをにらみ、
 最悪の事態まで想定してトレードし、
 1トレードごとのリスクをできる限り小さく限定する姿勢。

AFXは所詮マネーゲームであり、ゲームに負けることを気にしない。
 あらゆる取引の中で勝者・敗者いずれも必ず存在し、
 FXに限らず世のあらゆるゲームは
 全ての勝負に勝つことなど不可能だということ。

以上は相反するように思える考え方ですが、
当然ですがどちらも必要です。


特に、
トレードの入口では@が重要となります。
トレードの出口(利食い・損失に限らず)ではAが重要となります。

・・・と、回りくどい言い方をしていますが、
結局はなにが言いたいのか。
簡単に言ってしまうと、

入口はリスクを取る、ということを意識し極力慎重に。
出口は余計なことなど考えず、当初の予定どおりに淡々と割り切って。

・・・以上ですが、こういうマインドに関する記事は
大抵は読み飛ばされる運命にあります。

こういったマインドに関する記事を
熟読してノートに書きとめ、
良いと思えばルールに加える。

私がトレードで勝てるようになる少し前から続いている習慣です。
今、この記事を目を皿のようにして真剣に読まれている貴方、
その道であっているはずです。

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2009年07月22日

ルール破りで見事に撃沈

本日は13%の損失となっています。
元の資金の13%の損失を取り戻すには
損失後の資金の15%の利益を上げねばなりません。

ルール破りのトレードで
注文どおりの大打撃となりました。
どれほど肝に銘じていても
つい予測で勝手に動いてしまいます。

今回はトレンド相場での逆張りをしてしまいました。
初心者同然のミスです。
こういうミスは大抵、過信から生まれます。
このところのトレードが
かなりの勝率を保っていたので驕りが出ました。

しかもチャンスではない場面で
ポジションを膨らませてしまったことで
損失が大きくなってしまいました。

良かったのは、ロスカット後に
さらに逆行して伸びていったことから
そのまま保有し続けるよりははるかに損失が少なかったことです。

今回のミスをもって
あらためて自分自身のルールの有効性が証明されたので
あとから考えると
ルール破りで甘い汁を吸わなくてよかったと思っています。

損失はいくらでも取り戻せます。
ただし自分の手法・スタイルにとって致命的な過ちを
いかに真摯に受け止め、今後の行動に生かすか。
これができれば、決して高い授業料ではありません。

ただ、本日のところは一旦トレードは控えることにします。
こういう日は通常よりも感情が表に出やすかったり
トレードの調子が上がらないことも多いものです。
これもマイルールの一つです。



posted by 為替狼 at 00:04| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月19日

愛しのドル円ショート


本日は引き続き2つめの記事です。

私はドル円のみでトレードしています。
理由はただ一つ。相場の安定感からです。

よく通貨ペアについて相談を受けますが、
皆さんにお勧めしているのは次の2点。

1.まずは一つの通貨ペアに絞ってひたすら検証してみる。
その通貨ペアのクセなどじっくりと覚えこむこと。

2.慣れてきたら、他の通貨ペアも巡視して
トレンドが明確かつ適度な強さがある
トレードしやすい通貨ペアを選んで行う。

・・というのが良いように思います。

ただし、それはデイトレに近いスパンの話で、
本当に超短期のスキャルでは
(保有時間数分、数pips狙いといった感じのスキャルでは)
やはりメジャー通貨ペア
一本に絞ったほうが集中できると思います。

この記事のタイトルにもあるとおり
私は特に、ドル円のショートが大好きです。

以前の記事にも書きましたが、
一つは動くときにはストンと一気に動き、
気持ちよく利益が伸びるからです。

そしてもう一つ。
これが重要なのですが、
ドル円は上昇はジワジワ、下降はストンとなるので
損切りの際(つまり意に反して値が上昇した際)、
いきなり大きくグンと損失が膨らむことが少ないのです。

つまり利益は急激に伸びやすく、
損失はジワジワと待ってくれるので検討の余裕がある。
これが私のスタイルにはちょうど良いのです。

なにがちょうど良いかといいますと、
私の採用しているロスカットの方法が
ドル円ショートに最もマッチしているのです。

なので私の今後の願いとしては
少しでも円高トレンドが多く出ることです。

ただし当然、
ロングでも勝負に躊躇はしませんし、
そもそも売り買い自在に行えるほうが
強みとなるのは事実ですが。

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MTF分析の重要性

MTF分析、などと表記するとカッコいい感じですが、
これはマルチタイムフレーム分析のことです。

要は、複数の時間軸で相場を分析することです。
「なーんだ。」という声が聞こえてきそうですが、
どのような分析方法や視点にしても
肝心なのはその使い方です。

デイトレーダーでもスイングトレード以上のスパンでも
勝っているトレーダーが口をそろえて言うのは
「大きな流れの中の、小さな同方向への流れを捉える」ことです。

言い方を変えますと、
「大小時間軸のトレンドの一致をもってトレード可とする」
ということです。


ローソクには陰線・陽線とあり、
相場は陰線・陽線が入り混じって動いていますが、
確実にいえるのは
「上昇トレンドでは陰線よりも陽線のほうが多い。」
「下降トレンドでは陽線よりも陰線のほうが多い。」
ということです。

これは少し相場をかじった方であれば
納得がいくかと思います。

そして、これはつまり
上昇トレンドでは上がったり下がったりといった値動きの中でも
局所的に上がっていることのほうが多い、
下降トレンドではその逆、ということです。


以上から話を元に戻して、
より大きな視点からトレンドを見た場合、
やはり同様のことが言えると思います。

大きな(メインで見ている時間軸よりも少し大きな)トレンドが上昇している場合、
そのトレンドが続く限りにおいては
少なくともメインの時間軸での値動きやトレンドも
同方向への動きが多かったり、
同方向への動きに十分な値幅が出やすかったりする
ということが言えると思います。



これだけをエッジとしてトレードするには
やや大雑把かとは思いますが、
少なくともエッジの一部として
組み込む価値は十分にあるのではないでしょうか。


例えばトレンドフォローに限らず、
カウンター狙いであったとしても

「大きなトレンドと同方向へのエントリーに限定する」
「カウンター狙いなので確実な利食いを基本としつつも
そのままトレンド形成〈レンジのブレイクなど)が確認されたら、
粘って利大を目指す」

というようなルールを追加するだけで
無駄な損失を抑えつつチャンスでは利大を狙う意識ができ、
かなりのパフォーマンス改善につながったりもします。



どのような売買手法、サインに基づくトレードであったとしても
トレーダーが狙う動きは限られています。
相場の張り方は、順張りか逆張りのどちらかです。
トレンドフォローか、カウンターか、ブレイクか。
結局はこのどれかになってきます。

それでも勝ち組・負け組みの差を分けるのは
ちょっとしたタイミングであったり
無駄なトレードを控えられるかどうかであったり
わりと紙一重なところがあります。

ただ、それでも明らかに
勝ち組・負け組みの間にはとても深い隔たりがあるのは

その紙一重の重さを誰よりも理解し
その紙一重を死ぬほど大事に、最善の準備を行う意識で
膨大な時間をかけて、細かな優位性を拾い集め、
一つのトレードに全集中力を注ぐことができるかどうかです。

そしてその上で、
一つのトレードにのめりこみすぎず
トータルでの収益を上げることを主眼とし
淡々と仕事をこなしていかねばなりません。

地道な積み重ねを苦にしない熱意と
全体のバランスを保つ冷静さとを両立できること。
それがトレーダーに求められる資質だと思います。


ギャンブル好きは相場では勝てませんが、
根っからのギャンブラーがリスク管理を身に付けたら強いですね。
私はギャンブルは一切やりませんが。
    
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2009年07月18日

FXトレードで利益を上げるには

トレードは確率のゲームです。
トレードで利益を上げるには
ある意味、ただ単純に1つのことをすればいい、とも言えます。
それは確率的に期待値の高い行動を一貫して取り続けることです。

期待値について分からない方はネット検索で
詳しく調べていただくとして、
期待値から考えた場合、
トータルで利益が上がっていないという時
トレードを改善する方法は2つあります。

1つは勝率を改善すること。
もう一つは損益比率を改善すること。
もしくはその両方、でも良いです。

例えば、
勝率6割で
平均利益10pips、平均損失20pips(損益比率1:2)
のトレードを1万通貨で行ったとすると
100回トレードをした場合
60勝×10=600pips
40敗×20=800pips
なので200pipsの損失となります。

このトレードをもう少し改善して
利益とするためには。
@勝率を上げる
勝率を7割にもっていった場合、
上記計算をすると100pipsの利益を計上できます。
A損益比率を上げる
平均利益を維持しつつ
平均損失を12pips(損益比率1:1.2)に抑えたとすると
上記計算で120pipsの利益を計上できます。

このようなイメージを持ちつつ、
いかに期待値を高められる方向に改善していくか。
それを念頭に置きつつ、
検証を繰り返して模索していくわけです。
そして改善点をルール化し、
再度フォワードテストをしていく流れとなります。

多くの方は、
新たな儲かる手法を探していくことを
ただひたすら繰り返しがちですが、
(私も以前はその一人でしたが)
大きな高みを目指すための方法はただ一つ。
小さなことを積み重ねる以外にはない、ということです。

私もそれが理解できてはじめて
スタートラインに立つことができた気がします。

勝っている人の手法を盗むのも
はじめのきっかけとしては良いでしょう。
ですが、重要なのは
そこからにいかに自分流に磨き上げていくか、だと思います。
  ↓
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2009年07月17日

本日のトレード

本日は日中の空き時間で一度トレード。
資金の3.3%ほどの利益を上げています。

ドル円で、1分足短期トレンドが伸び止まり、
そこから先は硬そうだったので逆方向へ仕掛け。
読みがあたり利益となっています。

値動きが少なく、かけた時間のわりには
あまり利益率は良くないです。

やはりLD/NY市場のほうが私は性に合っている気がします。


ところで、先ほど「読み」と言いました。
私にとっての「読み」は自分の中ではかなり感覚的なものですが、
基本となるのは高値・安値の関係です。

高値・安値を切り上げているのか。
それまで切り上げていたのが、
新高値を更新できずに下げはじめたり、
さらには安値を更新してきたり
・・となれば当然、上昇トレンドから
下降トレンドまたは持ち合いへの転換を想定します。

ただしこれらは厳密ではなく、
やはり相場の勢いであったり
「板」を想定した感覚であったりします。

よくトレーダーのことをスポーツ選手に例えられますが、
たとえば野球でもそうですが、
生まれつきの天才でも
やはり量をこなさなければその才能は開花しません。

やはりこのあたりの感覚は
とにかく多くの積み重ねの上についてくるものだと思います。
はっきりいって、量は強いです!
いきなり質を求めても
その人の感覚や才能、運に左右されがちですが、
「量」は誰がどう見てもこなした量だけの経験は
疑いようがありません。

私たち平凡なトレーダーにできるのは
「量」が「質」に転換するまで
とにかくひたすら量をこなしていくことです。
「量」をこなすことこそが
凡人が勝てるトレーダーとなる最も近道なのです。


車の運転でも
ただ教本を読んだだけでは運転できませんが、
慣れてくるとオートメーション化して
いちいち理屈で考えなくとも体が反応しますよね。
車の運転は、プロのレースで活躍したい方でなければ
日常の足として使う分には、特別な才能は必要ありません。

トレードでも、一部のビッグプレイヤーのように
数十億もの資産を築くにはある程度の才能が必要と思いますが、
すくなくとも一般の人がそれなりの利益を得たり、
専業として食べていく程度であれば、
数さえこなせば可能と思います。

ただしそれには
最低限のポイントを抑える必要はあります。
それらのポイントについては
やはり誰か実際に勝っている人に師事するか
とにかく事細かに教わるほうが道を外れにくいと思います。

当ブログの過去の記事を読み返してみていただけると
少しは見えてくるものもあると思います。
勝っている方のブログを色々とごらんになるのも良いでしょう。
(ただし玉石混在しているようですが。。)

ちなみにブログをごらんになる場合、
ただ見た目の見易さから選んでは決してよい情報は得られません。
当ブログも、字ばかりで我ながら見づらいと思いますが、
情報の質としては自信があります。
あとは見る側の選球眼ではないかと思います。

私も幸い勝ててはいますので、
お問い合わせいただけるとご相談には乗れると思います。

「弟子希望」とのお話もいただいておりますが、
ひょっとしたら、気が向いたら、
お弟子などと大それたものでないにしろ、
なんらかの形で個人的にお付き合いすることも
あるかもしれませんね。

もしご希望がありましたら
当ブログ「お問い合わせ」アドレスまで。
ご期待に添えるかどうかは未定ですが。

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2009年07月14日

トレードロジックについて

本日のトレードは3戦2勝1敗
利益は16.25%となっています。

ここぞというタイミングで
勝負をかけることができました。

スキャルでは、通常時はとにかく
リスク管理を最優先しつつも
チャンスでは猛然と攻め立てることも重要です。

このところ
私のトレードロジックについて
何件かお問い合わせがありました。

それなりに実績を上げているトレーダーは
何か秘密の手法を使っているのではないか。
そのような妄想を抱きたくなるようですが、
私はいたって平凡なロジックのもとにトレードしています。

トレンドフォローを基本としつつ
カウンタートレードも行っています。
指標発表時の第二波狙いも行っています。

時間軸は1分足をメインとしつつ、
5分、15分足を使っています。

繰り返し書いていますが、
仕掛け・仕切りは分散しています。

通貨ペアはドル円のみです。

トレンドフォローでは、
1分足での短期のトレンドを
ダウ理論をベースに確認しつつ、
リトレース狙いをしています。

これはいたって普通の手法だと思います。

カウンターでは、
レンジ幅を想定して
レンジ上限・下限付近での逆張りをしています。

カウンタートレードでは
よくBBの±2σを基準としてトレードなさる方がいますが、
それはそれで目安の一つとしては有効かと思います。

ただしそれだけではなく、
やはり少し前に形成された短期高値・安値のラインを意識し
そこまでのレンジ幅を想定した上で行うのも必要と思います。

ちなみにトレンドフォローでもカウンターでも
逆行時には一定水準を超えたあたりを
損切りゾーンとして決めた上でのトレードを行うこともまた
いたって普通の手法かと思います。

なにより大事なのは、
とにかく撤退ポイントをしっかりと決めておくこと。

そこまでの資金管理・建玉管理をしっかりと行うこと。

撤退ポイントは仕掛け後は決して動かさないこと。
これは損を拡大する方向にも、
損を縮小する方向にも、です。
よく、損を縮小する方向には動かしても良い、
とする意見もありますが、
私はこれはすべきではないと思います。
もしする場合には、
仕掛け前に全てのシナリオを想定していなくてはなりません。


以上が私のトレードロジックとなりますが、
同じ手法を使っても負け続けている方はいると思います。
以前の私がそうでした。

結局はこれまでの記事で書いたように
手法を信じて、ルールを厳守して、
一貫してトレードすること。

それさえできれば、
事前に出口が決まっていさえすれば
自然と資金は増えてくるものです。


私が当ブログにて一貫して主張しているのは
トレードに王道はあれど覇道は無し、ということです。

そしてなにより
手法よりは資金管理とメンタル面が重要です。

「投資苑」のアレキサンダー・エルダー氏の提唱する
トレードに必要な3つの‘M’
マインド・メソッド・マネー は有名ですが、
その重要度からすると
比率としては、
マインド7
マネー2.9
メソッド0.1
くらいかと思っています。

はっきりいいますと
2つのMさえあれば
手法の部分はそれなりでも
コンスタントに勝ち続けるように思います。


そしてなにより、以上を実現するのは
「自己規律」なわけです。
「規律」は日常生活から自己を律していかねば
決して身につきません。

常日頃、何気ないことから
自分で決めたことは何が何でも貫徹すること。
おそらく勝っているトレーダーは例外なく
己に最も厳しくあるはずです。

日常生活で自分に甘い方が
より自らの感情に直面させられる場である
トレードのときだけ自己を律することなど
できようはずもありません。


・・・本日の記事をお読みになり、
完璧に身につけ実践されれば
おそらく勝ち組の仲間入りをしているはずです。



手法はどうでも良いのですが、
少しでもこだわるなら色々と勉強しましょう
    ↓

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2009年07月13日

チャート分析のすゝめ

テクニカル分析といえば、
特に初心者に近い方ほど数々のインディケーターを用いることを考えるようですが、
スキャルパーの多くは意外にもチャートのみでトレードしているようです。

私はというと、
RSIとMAを補助として用いています。
ただしそれもトレンドや相場の勢いの見極めの参考にする程度で、
メインはチャート分析によります。

ちなみにチャートには色々な種類がありますが、
私はローソクを使っています。
ローソクが最も情報量が豊富だと思うからです。

最近はコマ足(平均足)が流行っているようですが、
コマ足はトレンドが視覚的に把握しやすく、
一見するとキレイで誰がみても現在の値動きの方向を判断しやすいため、
初心者からすると分かった気分にさせられてしまいます。
なので特に商材屋さんを中心に人気があるようです。
(当然、コマ足を有効に使ってトレードされている方もおられますが)

ただしコマ足は、実際の値とズレたローソクの表示となり、
値動きのパターンやその流れを正確に把握することの妨げになります。
私としては、ローソクが読めない人が大枠でトレンドを理解しやすいようにしたもの、という印象です。
そしてなによりローソクでの分析力がつきづらい気がします。

FXを始めて一通り相場の仕組みやテクニカルなどの知識を身に付けたら
次にぜひお勧めしたいのは
個々のローソクの意味、そしてローソクとローソクの関係、
さらにはそれらの集合体からなる相場状況について考えることです。
陰線か陽線か?
ローソクの実態部分の大きさは?ヒゲの長さは?
ID(インサイド・デイ)、OD(アウトサイド・デイ)となっていないか。
そしてそれらのヒゲやID・ODはどういう場面・どういう流れの中で出現したのか。
高値・安値を形成したのか。
高値・安値は前回の高値・安値を更新しているのかどうか。
その高値・安値の市場参加者の注目度は?抜けたらどうなりそうか。
抜けなければどうなりそうか。

これらの視点を基本としつつ、これまでどういう流れで値が展開して、
それは継続するのか、又はどういう変化が生じつつあるのか。

なにもローソクの組み合わせの形を暗記する必要はありません。
どういう値動きの結果としてそういう形となったのか。
一つのローソク足、複数のローソク足を動的に見ることが大事だと思います。

例えば酒田五法の中で特に有名な「明けの明星」「宵の明星」などは
チャート分析に慣れてくると、いちいち「明けの明星だな」などと意識しなくとも
「これは下降勢いが弱まり、上昇勢いが強まってきているな。」というのは
感覚的に分かってくるものです。

逆に、聞きかじりや丸暗記で臨んでも、
自分がその本質を理解していなければ結局はいざというときに動くことができないものです。

本質を理解していなければ、どんなに優れた手法であったとしても、
その手法を心から信じて実践できる方は稀だと思います。

感覚、と聞くと腰が引ける方もおられるかと思いますが、
相場で必要な感覚というのは、実はセンスの問題ではありません。
トレードはそもそも感覚やセンスが必要なものではありません。
ただひたすらに量をこなすことで
過去に見たパターンから「ここからはこうなることが多いな」という具合に
徐々に流れが見えてくるようになってくるのです。

それにはとにかく、何よりも値動きやトレンドを意識しつつひたすらチャートを見続けることです。
漠然と見続けるのではなく、
どういう値動きからそういうローソクの形、複数のローソクの組み合わせになったのか。
次はどういうローソクの形になるのか。
または、数本以内にはどういう形となりそうか。
ここから数本は陰線が多いのか、陽線が多くなりそうか。

ジャストのタイミングで値動きのタイミングを捉えることなど
どんなに優れたトレーダーでも不可能に近いものです。
ただしそれなりの許容範囲を設け、
「この辺りではこうなりそう」「少なくともこの辺りまでは伸びそう」
「この辺りは怪しいからその前に決済しておこう」
「このレベルでこういう動きとなったら、きっと売りが強いということだな」

・・・などなど。
現在は多くのブログでロジックが公開され
訪問者の方々はそのセットアップを真似したりしつつ勝てる手法を求めているようですが、
時にはその時間をひたすらチャートを眺め続けてみるのも
新たな飛躍につながることがあるようです。

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2009年07月09日

トレード結果

本日の利益は原資の13%となっています。

・・が、
昨日は久々に10.3%という大きな損失を出していましたので、
損失分を取り戻して少しあまるくらいの利益にとどまっています。

ハイレバレッジのトレードでは
資金の変動率が大きくなりますので、
まとまった負けが出ると
取り戻すのには負けたPips以上の大きな勝ちを要する為
かなりの奮起が必要となります。

逆に言えば、取り戻す自信が無ければ
当然のことながらハイレバトレードは禁物なわけです。


ただしこういった心配も今年いっぱいとなりそうですね。
法規制により、来年からは最大レバレッジ50倍、
翌年には25倍以内になるとか。

しかしたとえレバレッジに規制がかけられたとしても、
スキャルの有効性が損なわれるものではないと思っています。
ただし、トレーダーによって
対応できる人・難しい人は出てくるでしょうね。

かの有名な株式投資家ウォーレン・バフェット氏も
時代の流れとともに
それまで巨万の富を築いた手法をあっさりと捨てて
新たな環境に適した手法を用いることで
さらなる富を成したそうです。

本当に優れたトレーダーは
環境を選ばず勝ち続けることができるものです。

時代の移り変わりに伴う状況の変化は
いつの時代でも避け得ないものです。
FXでも一時は円キャリートレードなどと
事情を知る者からすると危険極まりない手法で利益を上げる
キモノトレーダー=ミセス・ワタナベが有名となりましたが、
現在はその多くが姿を消しています。

どのような相場でも
一時的(長くても数年)には勝てたとしても
10年20年と相場に残ることができるものは
おそらく全参加者の1%に満たないくらいかと思います。

いずれにしてもトレーダーとして生き残るためには
あらゆる環境への適応力を身に付けていくこともまた必須なようですね。



10年後も生き残るトレーダーは、
確かなスタイルとぶれない軸を持っています。
 ↓
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2009年07月07日

トレード成績

本日のトレードは3戦3勝、
利益率は8.57%です。

ここらでこの1ヶ月あまりの成績をまとめてみました。

ちなみに私は仕掛けや仕切りを分散して
トータルでの勝ちを目指しています。
日々の記事に書いている、通常の1勝というカウントは
複数のポジションの中では
負けたポジションもありつつも
トータルでのそのトレードグループで1勝
という具合にカウントしています。

なので統計的には単純には
なかなかまとめきれないところもありますが、
分散して建てたものを全て1つずつ計算した上での結果です。


〈09.6.12〜09.7.7の成績〉
371戦252勝119敗
勝率67.9%
PF2.37(総利益/総損失)
損益レシオ0.95(平均利益/平均損失)
利益率116.2%(原資ベース)
最大利益11.4%
最大損失12%

最大利益・損失は1トレードあたりでは
大きくても2%ほどとなりますが、
トレードグループとしての利損幅で計算しています。

ちなみにトレードグループあたりの勝率は
だいたい78%ほどとなっています。

怪しければさっさと切ることもあるので、
そういった損失回数がかさむと
私はこのくらいとなるようです。

トータルで利益とはなっていますが、
内容としては甘いトレードが目立っている印象です。

利食いを引っ張るべき状況・確定すべき状況、
損失に耐えるべき状況・確定すべき状況などは
私の中でルール化しているのですが、
ルールを破ってしまう場面が少なからずありました。

そのようなミスが無ければ
利益率は飛躍的に伸びたはずでしたが、
なかなか完璧には難しいのも事実です。





他のスキャルパーの成績を見ることも
とても参考になりますよ。
 ↓
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2009年07月06日

テクニカル指標の使い方を考える

しばらく更新が滞っていました。
時間が少ししか無い場合はトレードが優先ですので。
トレードのほうは続けています。

本日は8.3%の利益を得ています。
ドル円のスキャルのみです。
本日は結構な値幅下げています。

私は下げている理由には全く興味ありませんが、
下げていること自体には大変興味があります。
その際にただ一ついえることは
売り方が優位であるということです。



さて、本日はテクニカル指標の使い方について
考えてみたいと思います。

一言でテクニカルといっても様々な指標があり、
どんなものを使うかは人それぞれですが、
実はどのような指標を使おうとも、
狙うタイミングは決まっています。

それは、買ってから値が上がるタイミング、
売ってから値が下がるタイミングです。
・・・当たり前ですが。
しかしここで当たり前で片付けてはいけません。

手法には大きく分けると、
順張りと逆張りの2種類があります。
順張りをさらに2つに分けると、
狙うタイミングとしては
リトレース・ブレイク・カウンターの3種類です。
加えて、大きな値動きが出た際に追っかけて乗っていくものも
手法とはいえないかもしれませんが、また別分類かもしれません。

あとはいかなる通貨・タイムスパンでのトレードを行うか。
・・ただこれだけです。

これらのタイミングを計るのに、
どの指標をサインとして判断するか。
その違いだけです。

私としては、どの指標を使おうが
大差ないと思っています。


ここで一つ、
テクニカルを学び始めれば
必ず1度は、一通りいじってみるであろう
移動平均線のゴールデンクロス(GC)・デッドクロス(DC)について。

以前の記事でも触れていますが、
どのようなテクニカル指標も
パラメーター次第で
どのようなタイミングのサインでも
思いのままに出せてしまうということです。
(これ故に、まだ勉強したての初心トレーダーに
見かけ上、機能するように見せることはいとも簡単にできます。)

そういう意味では、
一目均衡表はパラメーターをいじることができない点と
株式からの転校組トレーダーに好んで使われやすい点で
有効度は高めともいえます。
(ただしこれも使い手による面が大きいと思います。
一目の使用をお勧めしているものでは決してありません。)


さて、移動平均線(MA)のGC・DCは
その2本のMAのパラメーターによって
当然ながらサインを出すタイミングが
全く異なってきます。

以下をご覧ください。

MAのGC・DCの嘘.bmp

移動平均線のGC・DCに矢印をつけたものです。
パラメーターはGC・DCでは
比較的トータルで結果が良好となることが
検証で分かっている、
比較的近めのパラメーター2つのMAです。
パラメーターは6と8を使用しています。

パラメーターはどうでもいいんですが、
ここで矢印のとおりに
GCで買い、DCで売りを繰り返すと
初心者が見ると一見、
利益が上がりそうに見えます。

ですが実はこの場面では
実際にトレードをすると
そううまくはいかないのです。

MAというのは終値を基準としているため、
実際には終値まで待たなければ
サインとしての精度はブレてしまうことから
エントリーは
GCを確認後、そのローソクが確定してから買い、
DCを確認後、そのローソクが確定してから売り
といった仕掛けとなります。

ここでもう一度、
よ〜くチャート画像をご覧いただきたいのですが、
実はこのGC・DCで仕掛けを行っても
トータルではマイナスになっています。

それは何故か。
それはMAはどうあっても
サインを出すまでに値動きに遅れを取るからです。
そして大小あらゆる一方向への動き(いわゆるトレンド)は、
必ずその寿命があります。

MAのGC・DCではとにかくそのタイミングが遅いのです。
なので仕掛けてはマイナス、の繰り返しとなりやすいのです。

この場面ではむしろ逆に、
GCを確認後に売り、DCを確認後に買い
適度に利益が乗ったところで決済
・・といったトレードを繰り返したほうが
よっぽど利益を重ねることができるはずです。

え?GCで売り、DCで買いなんて
馬鹿げていますか?
けれど実際に
多くの状況では
そのほうが儲かることが多いことが
検証から分かっています。


実は上記2つのパラメーターの組み合わせは、
負けても負けても根気強く続けていくと
トータルでは多少のプラスにもっていけることが
多い組み合わせです。
相場の7割を占めるノントレンドでは
負け続けると思いますが、
比較的しっかりとしたトレンドが続けば
ルールに従いさえすれば
トータルではプラスとなってくることが多いです。

・・・ただし、その間のストレスといったら
私には到底耐えられないものですが。
おそらくその過程で連敗が続いた時点で
大多数の方は新たな手法探しの旅に出かけることでしょう。


では結論として、どうすればよいか。
上記のGC・DCは一例に過ぎません。

要は、皆と同じ使い方をしているだけでは
一握りの勝ち組には入れない、ということです。

決して固定観念に縛られること無く
オリジナリティを持って
自らの手で労力を裂いて検証してみることです。

そういった作業を楽しめること。
それが優れたトレーダー共通の強みだと思います。

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