2010年01月24日

相場の分析より自分の分析

こんにちは。先週のトレードの分析をしています。

スキャルはトレードごとに

すぐに客観的な自己評価はできないので、

あとでまとめてじっくりと

色々な角度から分析することをお勧めしています。


自分の取った行動について、

冷静に見つめなおして

良いクセ・悪いクセを見つけだし、

現在の相場にとってそれはどうなのか

どういう点をより意識するとよいか?

改善点はどこか? ・・などなど。

客観的なデータから分析するわけです。



ちなみに私の先週のデータは以下のとおりです。


・総トレード数   20回
・勝敗       18勝2敗0分(勝率90%)
・損益指数(勝ち平均/負け平均)1.3584
・最大利益(利率換算)9.4%
・最大損失(同)   1.2%
・週間利益率     22%
・売買分割回数 1単位:1回
        2単位:7回
        3単位:4回
        4単位:2回
        5単位:3回
        6単位:1回
        7単位:2回
・平均分割回数 4.45単位
・PF      14.23


ちなみにPF(プロフィットファクター)

なるものもためしに出してみましたが、

普段は全く意識していません。


分割に関してですが、

私は逆張り分割売買ですので、

分割の入れ方が生命線となります。

上記は、資金から算出したリスク量から

分割して入れる1トレードを1単位としています。


以上から分かることは、

20回のトレードのうち、1回を除き

ほぼ確実に2分割以上でトレードしていること。

2〜3単位の分割になることが多いこと。

多くとも6〜7分割で終わっていること。


あと、基本的なこととしては、

勝率が高く、損益指数が1以上であること。

つまり、平均利益が平均損失より大きいこと。

・・ちなみにこれは、

スキャルでは必ずしも必要とはしません。

勝率勝負であえて損益比率の悪い手法で

されているプロもいらっしゃいます。

私も、時には平均損失のほうが

上回ることもあります。


あと、最大損失(いわゆるドローダウン)を

小さくおさえることは不可欠でしょう。


今週は勝率・損失幅ともに満足のいく結果でした。

相場のリズムとタイミングの取り方(引き付け具合)が

マッチしたといえるでしょう。


しかしいつもこうはいきません。

途中で合っていないと感じたら、

修正する必要性が出てきますし、

なかなか合わず、損を重ねるようなら

一旦休みを入れることもとても大切です。


どんな手法にも

合う相場・合わない相場があります。

プロは合わない相場と分かって時点で

すぐに休み入れるものです。



応援よろしくお願いします。


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人によって

posted by 為替狼 at 11:48| Comment(0) | TrackBack(0) | トレードルール | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月03日

動かない相場の攻略


久々の更新となります。

皆様の調子はいかがでしょうか。


私のほうは、コツコツと仕事をこなしています。

2勝1敗。本日は6.3%の利益を上げました。


本日は動きの出づらい相場についてです。

皆さんは動く相場と動かない相場、

どちらがやりやすいでしょうか。



大抵の方は、適度の動きのある相場

かつ上下の値動きのスイングが

分かりやすい相場がお好みかと思います。


動きの出ない相場は一般にやりづらいものです。

こういった相場では、

焦って中途半端なレベルで手を出すと

大した利益とならないままに

ズルズルといたずらに時間ばかりかかってしまいます。


一番の留意点としては、

とにかく引き付けて仕掛けることです。


さらに利食いも早めに

利が乗っている状況では適度なところで

利益を確定すべきだと思います。


しっかり待って、引き付けて仕掛け。

利益が乗ったら早めの決済、の繰り返し。

回転を利かせるとこれでも

十分に利益が出てきます。



逆に、動きが出づらい相場で

ブレイク狙いをすると

仕掛けては損切りの繰り返しになってしまいます。


トレード方向に注意して

少しでもトレンドが出て

方向感が出ているなら一方向へのみのトレード。

方向感が無いなら両方向へのトレードを

それぞれしっかりと引き付けて行います。


私のように分割売買しているトレーダーにとっては

あとは気をつけるのは

ポジションの平均値をいかに有利にしていくか。

これさえ気をつければ

コツコツと利益を積み上げることができてきます。


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2009年08月11日

必殺!増し玉!!

本日もトレードしています。
トレンドフォローで5戦3勝2敗。
12.8%の利益を得ています。

メジャートレンドに反するトレードを行った結果、
序盤は比較的大きめに負けてしまいました。
しかしそのまま立場を180度転換。
逆方向へのトレンドを確認して巻き返し成功。

スキャルでは変わり身の早さも
とても重要なファクターとなります。


さて、今回は増し玉について。
増し玉とは、仕掛け後にさらにポジションを積み増して
ポジションサイズを増大させることですが、
それには大きくわけて2種類あります。
ひとつはなんぴん。もうひとつはピラミッディング。

後者は、スキャルではピラミッディングとは
あまり言わないかもしれません。
ピラミッディングとは、一般的に
大きなトレンドをじっくりと捉える中で、
押し・戻りや支持線・抵抗線のブレイクでどんどん積み増していくことですが、
スキャルの場合
コツコツと積み増すというよりは
チャンスと見るや、一気に攻め立てる意識だからです。

私のスキャルではなんぴんもピラミッディングもアリとしています。
ただし、なんぴんは
明確な根拠とポジションサイジングの上でのみ可としています。

大抵の場合、気持ち良く利益を伸ばすケースは
しっかりとしたトレンドがある局面での順張り時に
意図した方向へ動くたびに増し玉していく方法です。

そしてグーン!と伸びて伸び止まった瞬間に
私の場合は利食いしています。

イメージとしては、
例えば売りの場合、
ジワジワと下げていくほど売り増していき、
そこから加速してストンと落ちて止まったところで利食い。

私の利益の8割くらいはこのパターンとなっています。

トレードの基本は損小利大です。
エントリーポイントからロスカットポイント・利食いポイントまでの
Pips幅から損小利大を目指す方法は一般的ですが、
今回ご紹介のように、ポジションサイジングによる損小利大もまた
有効な手段だと思っています。

私の手法の大きな優位性の一つです。

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2009年07月18日

FXトレードで利益を上げるには

トレードは確率のゲームです。
トレードで利益を上げるには
ある意味、ただ単純に1つのことをすればいい、とも言えます。
それは確率的に期待値の高い行動を一貫して取り続けることです。

期待値について分からない方はネット検索で
詳しく調べていただくとして、
期待値から考えた場合、
トータルで利益が上がっていないという時
トレードを改善する方法は2つあります。

1つは勝率を改善すること。
もう一つは損益比率を改善すること。
もしくはその両方、でも良いです。

例えば、
勝率6割で
平均利益10pips、平均損失20pips(損益比率1:2)
のトレードを1万通貨で行ったとすると
100回トレードをした場合
60勝×10=600pips
40敗×20=800pips
なので200pipsの損失となります。

このトレードをもう少し改善して
利益とするためには。
@勝率を上げる
勝率を7割にもっていった場合、
上記計算をすると100pipsの利益を計上できます。
A損益比率を上げる
平均利益を維持しつつ
平均損失を12pips(損益比率1:1.2)に抑えたとすると
上記計算で120pipsの利益を計上できます。

このようなイメージを持ちつつ、
いかに期待値を高められる方向に改善していくか。
それを念頭に置きつつ、
検証を繰り返して模索していくわけです。
そして改善点をルール化し、
再度フォワードテストをしていく流れとなります。

多くの方は、
新たな儲かる手法を探していくことを
ただひたすら繰り返しがちですが、
(私も以前はその一人でしたが)
大きな高みを目指すための方法はただ一つ。
小さなことを積み重ねる以外にはない、ということです。

私もそれが理解できてはじめて
スタートラインに立つことができた気がします。

勝っている人の手法を盗むのも
はじめのきっかけとしては良いでしょう。
ですが、重要なのは
そこからにいかに自分流に磨き上げていくか、だと思います。
  ↓
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2009年06月14日

はじめの一歩

FXトレーダーの為替狼と申します。
FXトレード歴5年。二児のパパです。

日々のトレード記録や反省、
気づいた点や新しいアイディア・検証など綴っていきます。

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たくさんの方に今の自分をありのままに見ていただくことは
自分にとっての戒めになります。

変なトレードはできませんから。

自己規律につながり、とても良い影響があると思います。



トレードにおける留意点として

○とにかくルールに則って行うこと。

○入り口は大事だが、出口はもっと大事!!
 ロスカットレベルを決めてから仕掛け。 仕掛け後、すぐに逆指値を入れること。

○ホームランは狙わず、コツコツとシングルヒットを積み上げる

順行しているときは、決済するものではなく利を伸ばすもの。
 順行してそのトレードの成功確率が上がるなら、
 ある一定水準(順行注文が控える水準)手前までは増玉。
 チャンスでは大玉投入で勝負に出ること。

○順行注文が控える水準を超えて値が伸び止まった時点で利食い。


以上のルールに基づきトレード。
基本は裁量スキャルだが、明確なルールの下に行動することは必須。


トレード画面です↓
トレード画像.bmp

トレード画面は随時、やりやすい形の変更していくかもしれません。


 

posted by 為替狼 at 22:57| Comment(0) | トレードルール | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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