2009年07月13日

チャート分析のすゝめ

テクニカル分析といえば、
特に初心者に近い方ほど数々のインディケーターを用いることを考えるようですが、
スキャルパーの多くは意外にもチャートのみでトレードしているようです。

私はというと、
RSIとMAを補助として用いています。
ただしそれもトレンドや相場の勢いの見極めの参考にする程度で、
メインはチャート分析によります。

ちなみにチャートには色々な種類がありますが、
私はローソクを使っています。
ローソクが最も情報量が豊富だと思うからです。

最近はコマ足(平均足)が流行っているようですが、
コマ足はトレンドが視覚的に把握しやすく、
一見するとキレイで誰がみても現在の値動きの方向を判断しやすいため、
初心者からすると分かった気分にさせられてしまいます。
なので特に商材屋さんを中心に人気があるようです。
(当然、コマ足を有効に使ってトレードされている方もおられますが)

ただしコマ足は、実際の値とズレたローソクの表示となり、
値動きのパターンやその流れを正確に把握することの妨げになります。
私としては、ローソクが読めない人が大枠でトレンドを理解しやすいようにしたもの、という印象です。
そしてなによりローソクでの分析力がつきづらい気がします。

FXを始めて一通り相場の仕組みやテクニカルなどの知識を身に付けたら
次にぜひお勧めしたいのは
個々のローソクの意味、そしてローソクとローソクの関係、
さらにはそれらの集合体からなる相場状況について考えることです。
陰線か陽線か?
ローソクの実態部分の大きさは?ヒゲの長さは?
ID(インサイド・デイ)、OD(アウトサイド・デイ)となっていないか。
そしてそれらのヒゲやID・ODはどういう場面・どういう流れの中で出現したのか。
高値・安値を形成したのか。
高値・安値は前回の高値・安値を更新しているのかどうか。
その高値・安値の市場参加者の注目度は?抜けたらどうなりそうか。
抜けなければどうなりそうか。

これらの視点を基本としつつ、これまでどういう流れで値が展開して、
それは継続するのか、又はどういう変化が生じつつあるのか。

なにもローソクの組み合わせの形を暗記する必要はありません。
どういう値動きの結果としてそういう形となったのか。
一つのローソク足、複数のローソク足を動的に見ることが大事だと思います。

例えば酒田五法の中で特に有名な「明けの明星」「宵の明星」などは
チャート分析に慣れてくると、いちいち「明けの明星だな」などと意識しなくとも
「これは下降勢いが弱まり、上昇勢いが強まってきているな。」というのは
感覚的に分かってくるものです。

逆に、聞きかじりや丸暗記で臨んでも、
自分がその本質を理解していなければ結局はいざというときに動くことができないものです。

本質を理解していなければ、どんなに優れた手法であったとしても、
その手法を心から信じて実践できる方は稀だと思います。

感覚、と聞くと腰が引ける方もおられるかと思いますが、
相場で必要な感覚というのは、実はセンスの問題ではありません。
トレードはそもそも感覚やセンスが必要なものではありません。
ただひたすらに量をこなすことで
過去に見たパターンから「ここからはこうなることが多いな」という具合に
徐々に流れが見えてくるようになってくるのです。

それにはとにかく、何よりも値動きやトレンドを意識しつつひたすらチャートを見続けることです。
漠然と見続けるのではなく、
どういう値動きからそういうローソクの形、複数のローソクの組み合わせになったのか。
次はどういうローソクの形になるのか。
または、数本以内にはどういう形となりそうか。
ここから数本は陰線が多いのか、陽線が多くなりそうか。

ジャストのタイミングで値動きのタイミングを捉えることなど
どんなに優れたトレーダーでも不可能に近いものです。
ただしそれなりの許容範囲を設け、
「この辺りではこうなりそう」「少なくともこの辺りまでは伸びそう」
「この辺りは怪しいからその前に決済しておこう」
「このレベルでこういう動きとなったら、きっと売りが強いということだな」

・・・などなど。
現在は多くのブログでロジックが公開され
訪問者の方々はそのセットアップを真似したりしつつ勝てる手法を求めているようですが、
時にはその時間をひたすらチャートを眺め続けてみるのも
新たな飛躍につながることがあるようです。

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2009年07月06日

テクニカル指標の使い方を考える

しばらく更新が滞っていました。
時間が少ししか無い場合はトレードが優先ですので。
トレードのほうは続けています。

本日は8.3%の利益を得ています。
ドル円のスキャルのみです。
本日は結構な値幅下げています。

私は下げている理由には全く興味ありませんが、
下げていること自体には大変興味があります。
その際にただ一ついえることは
売り方が優位であるということです。



さて、本日はテクニカル指標の使い方について
考えてみたいと思います。

一言でテクニカルといっても様々な指標があり、
どんなものを使うかは人それぞれですが、
実はどのような指標を使おうとも、
狙うタイミングは決まっています。

それは、買ってから値が上がるタイミング、
売ってから値が下がるタイミングです。
・・・当たり前ですが。
しかしここで当たり前で片付けてはいけません。

手法には大きく分けると、
順張りと逆張りの2種類があります。
順張りをさらに2つに分けると、
狙うタイミングとしては
リトレース・ブレイク・カウンターの3種類です。
加えて、大きな値動きが出た際に追っかけて乗っていくものも
手法とはいえないかもしれませんが、また別分類かもしれません。

あとはいかなる通貨・タイムスパンでのトレードを行うか。
・・ただこれだけです。

これらのタイミングを計るのに、
どの指標をサインとして判断するか。
その違いだけです。

私としては、どの指標を使おうが
大差ないと思っています。


ここで一つ、
テクニカルを学び始めれば
必ず1度は、一通りいじってみるであろう
移動平均線のゴールデンクロス(GC)・デッドクロス(DC)について。

以前の記事でも触れていますが、
どのようなテクニカル指標も
パラメーター次第で
どのようなタイミングのサインでも
思いのままに出せてしまうということです。
(これ故に、まだ勉強したての初心トレーダーに
見かけ上、機能するように見せることはいとも簡単にできます。)

そういう意味では、
一目均衡表はパラメーターをいじることができない点と
株式からの転校組トレーダーに好んで使われやすい点で
有効度は高めともいえます。
(ただしこれも使い手による面が大きいと思います。
一目の使用をお勧めしているものでは決してありません。)


さて、移動平均線(MA)のGC・DCは
その2本のMAのパラメーターによって
当然ながらサインを出すタイミングが
全く異なってきます。

以下をご覧ください。

MAのGC・DCの嘘.bmp

移動平均線のGC・DCに矢印をつけたものです。
パラメーターはGC・DCでは
比較的トータルで結果が良好となることが
検証で分かっている、
比較的近めのパラメーター2つのMAです。
パラメーターは6と8を使用しています。

パラメーターはどうでもいいんですが、
ここで矢印のとおりに
GCで買い、DCで売りを繰り返すと
初心者が見ると一見、
利益が上がりそうに見えます。

ですが実はこの場面では
実際にトレードをすると
そううまくはいかないのです。

MAというのは終値を基準としているため、
実際には終値まで待たなければ
サインとしての精度はブレてしまうことから
エントリーは
GCを確認後、そのローソクが確定してから買い、
DCを確認後、そのローソクが確定してから売り
といった仕掛けとなります。

ここでもう一度、
よ〜くチャート画像をご覧いただきたいのですが、
実はこのGC・DCで仕掛けを行っても
トータルではマイナスになっています。

それは何故か。
それはMAはどうあっても
サインを出すまでに値動きに遅れを取るからです。
そして大小あらゆる一方向への動き(いわゆるトレンド)は、
必ずその寿命があります。

MAのGC・DCではとにかくそのタイミングが遅いのです。
なので仕掛けてはマイナス、の繰り返しとなりやすいのです。

この場面ではむしろ逆に、
GCを確認後に売り、DCを確認後に買い
適度に利益が乗ったところで決済
・・といったトレードを繰り返したほうが
よっぽど利益を重ねることができるはずです。

え?GCで売り、DCで買いなんて
馬鹿げていますか?
けれど実際に
多くの状況では
そのほうが儲かることが多いことが
検証から分かっています。


実は上記2つのパラメーターの組み合わせは、
負けても負けても根気強く続けていくと
トータルでは多少のプラスにもっていけることが
多い組み合わせです。
相場の7割を占めるノントレンドでは
負け続けると思いますが、
比較的しっかりとしたトレンドが続けば
ルールに従いさえすれば
トータルではプラスとなってくることが多いです。

・・・ただし、その間のストレスといったら
私には到底耐えられないものですが。
おそらくその過程で連敗が続いた時点で
大多数の方は新たな手法探しの旅に出かけることでしょう。


では結論として、どうすればよいか。
上記のGC・DCは一例に過ぎません。

要は、皆と同じ使い方をしているだけでは
一握りの勝ち組には入れない、ということです。

決して固定観念に縛られること無く
オリジナリティを持って
自らの手で労力を裂いて検証してみることです。

そういった作業を楽しめること。
それが優れたトレーダー共通の強みだと思います。

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優れたフリのトレーダーもいるようですが・・?
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2009年06月28日

テクニカル分析の極意

私なりに考える、
スキャルにおけるテクニカル分析の極意を。



それは・・・





「シンプルであること」 です。



・・・。なんだ、それだけか。


そう、それだけです。


これが全てなのですが、

それではあまりにも分かりづらいので、

一言加えますと、

テクニカルはシンプルであればあるほど

相場状況を選ばず機能する性質がある、ということです。

あまりに複雑にしたテクニカルは

バックテストでは機能しても

今後は機能しない可能性が大きくなります。


とにかくインディケーターの使用はなるべく控え、

もしくは最低限とすること。


また、一般に使われているサインに従った売買では

基本的に勝てない、と知ること。

ただしそういった類のサインは、使い方次第では利用できること。

(どのように利用するかはぜひ考えてみていてだきたいです。)


ゴールデンクロスやデッドクロス、

オシレーターのエクストリーム水準での逆張りなど。


え?エクストリーム水準って、何?という方。

それはネットで調べましょう。

用語は片っ端から自分で納得がいくまで調べましょう。


ダイバージェンスとコンバージェンスの違いは?

SMA、EMA、WMAとは何か?

フィボナッチリトレースメントで使われるパーセンテージは?

ボラティリティとは?流動性とは?

わっかるかな〜?♪


・・・。話が逸れましたが、

これらテクニカル指標の最大の問題点は、

パラメーター次第でどうとでもなるため、

使う手によってどのようにもサインを出せてしまうこと。

これはシステムトレードで言うところの

カーブフィッティングを招きかねないことです。


ではどうすべきか。

私の考えでは、

もしテクニカル指標を使う場合、

パラメーターは多くの市場参加者が見ているものにすべきだと思います。

・・話が違う、とお思いかもしれませんが、

要は、一般大衆がどういう指標を見て、

どういうふうに考えて分析し、どの方向を見ているのか。

そういった視点を持つことは大変重要なことなのです。


その上で勝つためにやるべきことは、

大衆の一歩先を行くことと、

二歩以上先は行かないことです。


以上はとても、とても大事なことなので、

何かの折には繰り返し確認いただくと良いと思います。



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